io uso di sovente importare files midi per le basi e puntualmente mi ritrovo a dover selezioneare una traccia per volta la sche da audio sb live altrimenti nella sezione out.

ho piu' volte impostato come predefinita dal menu' dispositivi midi ma niente: non sisente alcun suono e devo sempre selezionarla traccia per traccia........che ne pensate?

Nel formato MIDI file non è inclusa l'informazione sull'output.

Quindi, intanto ti consiglio di mantenere premuto il tasto Ctrl mentre imposti l'output, così l'impostazione si rifletterà su tutte le tracce, risparmiandoti un po' di lavoro.
Poi, per salvare queste informazioni puoi utilizzare uno dei formati di Cubase, per esempio "arrangement" o "song".